Este libro esta concebido como un manual de Econometría que sirva, además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios de los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes.
Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de cálculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; autocorrelación, heteroscedasticidad y multicolinealidad.
Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales.
En esta edición se ha incorporado una serie de ejercicios prácticos con datos reales de la economía española que ilustran los distintos conceptos y métodos, que se van introduciendo, y se ha ampliado considerablemente la colección de problemas que aparece al final de cada capítulo.
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